Retroactualización y presecuencias: Una nueva perspectiva del tiempo financiero a la luz del evento Proteus

Resumen

Tras la ruptura de los Acuerdos de Bretton Woods en 1971 —que suspendió la convertibilidad del dólar en oro, desmanteló el sistema de tipos de cambio fijos y consolidó al dólar como estándar monetario internacional— las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI se caracterizaron por una creciente desregulación y un auge especulativo en los mercados financieros. En este contexto proliferó el uso intensivo de nuevos instrumentos financieros (derivados, futuros, entre otros) y emergieron transformaciones profundas tanto en la sociedad, descrita desde entonces como una “sociedad del riesgo” (Beck, 1986. Esposito, 2010), como en la propia economía, donde cobraron fuerza formas de “capital ficticio” (Szepanski, 2023). Todo ello invirtió la relación clásica en la que la economía productiva impulsaba a la economía financiera. Este panorama, en el que la incertidumbre y la especulación funcionan como motores de la generación de capital financiero, se ve radicalmente alterado por uno de las anomalías asociadas al evento Proteus: la aparición de datos financieros provenientes de al menos dos momentos futuros. Este fenómeno desestabiliza los supuestos fundamentales de la especulación y obliga a replantear la noción misma de tiempo en la economía y las finanzas. Para dar cuenta de esta perturbación, introducimos los conceptos de retroactualización y presecuencia: el primero designa la actualización prematura de un estado futuro dentro del presente a través del colapso de la distribución de posibilidades, y el segundo nombra al precursor temporal que, al revelar las condiciones futuras por adelantado, da forma a la dinámica misma que más tarde las provocará.